NEW 東証プライム上場グループ 大手ネット銀行 銀行市場リスク計測モデル開発｜デリバティブ評価・VaR／Python・VBA活用・在宅相談可・フルフレックス＜未経験歓迎＞

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仕事内容	＜担当いただく業務内容＞ ・デリバティブ(オプション等)の時価評価 ・VaR等のリスク計測モデルの開発・検証 ・各種リスク量の算出ロジックの設計・検証 ・Python・VBA等を活用したリスク分析ツールの開発・整備 ＜入社後のイメージ＞ ■入社直後～入社半年 ・同社の市場リスク管理の枠組み(リスク計測、リミット管理、レポーティング等)の理解 ・各種リスク量の算出ロジックやシステム・ツールの理解 ・上記の業務内容に関する一部業務の担当 ■入社半年以降 ・上記の業務内容に関する業務を主体的に推進 ＜身につくスキル・中長期的なキャリアパス＞ 裁量を持って業務に取り組みことができ、市場リスク管理やデータ分析等の業務を通じて、専門性を高められる環境です。 また、意欲があれば様々な業務に関与し、成長できる環境です。 中長期的には、部内異動(信用リスク管理課など)や関連部署(市場・ALM部門、企画部門など)への異動の可能性があります。 ＜組織体制・雰囲気＞ ・専門性を尊重し、意見・提案しやすい雰囲気です。 ・各メンバーに裁量があり、主体的に業務を進めることができます。 ・ワークライフバランスを尊重し、一人ひとりに裁量のある柔軟な働き方が可能です。 ・既存の枠組みを重視しながらも、市場環境や事業変化に応じてガバナンスや管理枠組みを継続的に見直していく組織です。 市場・流動性リスク管理課は、様々なバックグラウンドを持つメンバーが在籍(市場部門のフロント/バック経験者、リスク計量・モデル開発の経験者、金融システムベンダー出身者、監査法人出身者等)。 ＜働き方＞ 在宅勤務を希望される場合は要相談 ※フルリモートを前提とする働き方ではありません。
経験・資格	※求人情報の応募要件全てに該当しなくても、企業様に対して内々に打診したり相談することが可能な場合もございます。一つでも当てはまる方は前向きにご検討下さい。 【必須】 以下いずれも満たす方 ・金融工学、数理ファイナンス、統計学、数学、物理学、データサイエンス等の分野で修士号または博士号を有する方 ・定量分析やモデル開発業務に関心をお持ちの方 【歓迎】 ・デリバティブ・VaR等のモデル検証・時価評価の実務経験 ・銀行/証券だけでなく、保険・エネルギー関連等でのリスク計量・定量分析経験 ・金融工学、数理ファイナンス、数学、物理等の学位、またはCFA・統計検定等の資格 ■求める人物像 ・専門性を活かしつつ、事実とデータに基づいて自律的に判断・実行できる方 ・専門領域を軸に、リスク・ビジネスの両面からバランスよく業務を進めることができる方 ・環境変化や業務負荷がある状況でも、冷静さを保ち安定した業務遂行ができる方 ・相手の立場・状況を踏まえて話ができる方(分析結果やモデル内容をかみ砕いて説明できる等) ・人前で話すことに過度な抵抗がない方 ・目的や意義を理解し、業務を推進することができる方 ・自分の仕事が会社全体にどう影響するかを考えられる方 ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。
推奨年齢	20代
想定年収	500 万円 ～ 700 万円
勤務地	東京都千代田区
企業データ	会社名 東証プライム上場グループ 大手ネット銀行 資本金 500億円 事業内容 銀行業・登録金融機関業務
Recruiting No.	02007105000049